企业协同知识创新的风险识别与评价

协同知识创新是企业降低创新成本,提高创新能力的重要手段.由于企业知识创新具有高度的不确定性和不可预测性,因此,有效地利用企业协同优势,有针对性地降低协同知识创新的风险,是协同知识创新活动得以顺利开展的重要条件.影响协同知识创新的内外因素有很多,利用粗糙集理论对这些因素进行简约,消除冗余因素,得到在协同知识创新中的核心因素;确定约简集因素权重,判断协同知识创新的风险程度,为协同知识创新的决策提供依据.     

基于VaR和集中度约束的贷款组合优化模型

资产负债管理是把资产与负债组合视为有机整体,协调流动性、安全性和赢利性,本文通过资产的集中度约束把银行资产合理分配在不同行业中,有效降低银行资产集中度风险,通过能反映银行风险承受能力的VaR约束控制了贷款组合风险,应用实例的结果表明,本模型能够谋求"三性"的最佳配置,有效降低银行经营过程中的集中度风险和流动性风险,并实...     

规定安全间隔的CNS性能环境研究

对平行航路下规定安全间隔的CNS性能环境评估问题进行了研究.首先分析了CNS性能环境对飞机碰撞风险的影响,并结合Reich模型和概率论方法建立了CNS性能环境下飞机纵向、侧向和垂直方向上的碰撞风险模型;其次对碰撞风险模型进行分析转化得到了规定的安全间隔和安全目标水平下CNS性能环境的评估计算方法.最后对平行航路的CNS性能环境进行了评估计算,得到符合航路安全目标水平1.5×10~(-8)的CNS性能环境为RNP10、RCP400、RSP20.     

地铁车站火灾风险的模糊综合评价

根据地铁车站火灾的特点,确定地铁车站火灾风险的评价指标体系及权重.运用模糊数学原理,建立地铁车站火灾风险的模糊综合评价模型,并应用模型对某地铁车站火灾风险进行评价,较好的反映该地铁车站火灾安全的实际状况.方法为地铁车站火灾风险评价提供了新的思路,也为地铁车站火灾的防治提供理论依据.     

水资源短缺风险因子的筛选模型

水资源短缺评价首先需要确定指标体系,投影寻踪模型与灰色关联度法相结合,可以有效地筛选出水资源短缺风险因子,为进一步进行风险评价奠定了基础,同时也为制定风险的防范措施和对策提供了理论依据.综合应用这两种模型,对北京市2001～2009年的水资源短缺风险进行研究,结果表明:降水量、日照时数、雨日数、单位GDP污水排放量、人均GDP、工业总产值占有率、污水处理率和水循环使用率这8个指标是北京市水资源短缺的主要风险因子.     

Gumbel分布的简单贝叶斯估计

在实际应用中,两参数Gumbel分布的贝叶斯估计往往需要预先知道Gumbel参数的二维联合先验分布。由于获取先验分布的主观性和统计推断的复杂性,目前有关Gumbel分布贝叶斯估计理论及其性质的讨论还比较少,更不要说获得较为简单的Gumbel分布的贝叶斯估计。本文基于Kaminskiy和Vasiliy提出的简单贝叶斯估计过程,利用可靠度函数估计的区间形式表示先验信息,从而得到两个参数Gumbel分布的简单贝叶斯估计。基于此先验信息,该估计过程构造了Gumbel参数的连续联合先验分布,给出了在给定任意时点的可靠度(或累积密度)及其标准差的后验估计,为可靠性与风险评估中简单快速的使用贝叶斯估计刻画极端事件提供了可能.     

对数收益率的偏斜Logistic分布与VaR估计

本文通过直方图和Q-Q图的直观方法展示了上证指数和深证指数的对数收益率具有尖峰厚尾和偏斜的分布特征,利用Shapiro-Wilk正态性检验和Kolmogorov-Smirnov检验等方法检验了对数收益率的分布与正态分布有显著性差异,并以较大的概率水平接受了对数收益率服从偏斜Logistic分布,同时给出了基于偏斜Logistic分布的VaR风险量的估计,结果显示上证指数的风险小于深证指数的风险。     

多周期多目标条件风险值模型

在商业、工业、电力和房地产等行业中存在许多复杂的多周期风险决策问题,它的数学模型研究对于解决这些问题具有重要的作用.作者建立了一种新的多周期多目标条件风险值(CVaR)数学模型理论和方法.先定义了一种带时间段的多周期多目标损失函数下的α-VaR和α-CVaR值,给出了一类多周期多目标CVaR最优化模型.然后,证明了多目标意义下的对应模型的等价定理,给出了多周期多目标CVaR模型的近似求解等价模型.最后,建立了一种生产企业在供过于求和供不应求两种情形下产生的多周期双目标CVaR模型,针对一个电力生产企业进行的数值实验,表明了模型可以得到在最小供给的用电损失分布下的各周期下的相匹配供电策略,可以帮助供电部门各个时期供电不平衡状况下的风险控制.     

一类推广负风险和模型的破产概率

本文研究了带干扰的两险种负风险和模型的破产问题.利用无穷小方法,给出了该风险模型破产概率所满足的微分-积分方程,并推导出破产概率满足的Lundberg型不等式.最后指出了当索赔服从负指数分布时破产概率的上界,推广了经典风险模型的结果.     

常数红利边界下的一类马氏风险模型

本文研究了常数红利边界下一类马氏风险模型的红利派发矩,破产前所有红利的分布等相关问题.利用更新方法,给出了该模型破产前红利折现的期望满足的微分-积分方程,得到破产前所有红利的分布.通过构造特殊的初始条件,得到了相关的方程组解,推广了文献[3]的结果.